Pelar las gambas y cocer las cáscaras y las cabezas en 1,1/2 litros de agua durante 10 minutos. Colar y reservar el caldo.
Limpiar los mejillones bien y ponerlos en una cacerola tapada al fuego hasta que se abran; filtrar el caldo de los mejillones y agregarlo al caldo de las gambas. Pelar la cebolla y picarla menuda. Quitar las semillas al pimiento, lavarlo y picarlo.
Calentar el aceite en una cacerola y rehogar la cebolla hasta que esté transparente. Agregar el pimiento y el tomate triturado, y rehogar durante 10 minutos. Incorporar el caldo, el vino, la hoja de laurel y un majado hecho con los dientes de ajo pelados, el perejil y sal. Revolver y cuando comience a hervir, añadir el arroz y cocer a fuego suave durante 15 minutos. Incorporar las cigalas y cuando lleven cociendo 1 minuto, incorporar las gambas y cocer 1 minuto más. Apartar del fuego y agregar los mejillones sin las conchas. Servir inmediatamente