Hervir el pescado y desmenuzarlo. Guardar el caldo. Pelar las gambas y separar las cabezas. Saltearlas y flamear las cabezas con el coñac.
Sofreír las verduras, cortadas muy finas, en el aceite usado para freír las cabezas de las gambas. Añadir la mitad de las verduras al pescado, las gambas, la nata y la mitad de la harina.
Dejar reposar el relleno en la nevera 2 horas para que se espese y rellenar el pimiento con la mezcla.
Con la leche y el resto de las verduras, preparar una bechamel. Echarla encima de los pimientos y dejar en el horno a 180 durante 15 minutos.